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研究报告

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全球十大交易系统

来源:澳门新葡3522最新网站    发布时间:2014-04-01    点击数:

据美国权威交易系统评选杂志《Futures Truth Magazine201110月最新发布的交易系统排名,NatGatorCatscanDCS II等模型的业绩在过去一年进入了前十名榜单,前三名模型年收益率均在200%以上。

 

Delphi II AggressiveTrend Finder TigerTSL_CEL_NG_1.1等模型进入了发布超过18个月的交易系统业绩排名榜单,前十名模型的年收益率介于74.6%-170.5%之间。

 

1:前十大交易系统排名(过去1年)

排名

交易系统名称

年收益率%

1

NatGator

237.80%

2

Catscan

222.10%

3

DCS II

215.90%

4

Strategic

173.50%

5

Sidewinder

169.90%

6

ATS 6400

169.00%

7

Aberration

167.90%

8

Waverider

166.30%

9

Moving Average Reversal

164.40%

10

Top Ten System

162.60%

注:收益截至2011731日,收益率计算基于3倍保证金。

 

2:前十大交易系统排名(自系统发布以来)

排名

交易系统名称

年收益率%

1

Delphi II Agressive

170.50%

2

Trend Finder Tiger

162.50%

3

TSL_CEL_NG_1.1

161.90%

4

Natural Gas Offense

157.60%

5

Trend Finder Lion 2

141.90%

6

Auto Core Duo

90.10%

7

Propero ES

81.80%

8

Dual Thrust

81.70%

9

TSL_SP_1.0Z

76.90%

10

Trend Weaver

74.60%

注:交易系统必须发布18个月以上,收益截至2011731日,收益率计算基于3倍保证金。

 

由于这些交易系统一般都被用于商品、外汇农产股指等多个市场,因此杂志还专门对标准普尔500指数的交易系统进行了排名。FT ClassicTSL_SP_1.0ZTSL_CEL_SP1等模型进入了前十名榜单,前十大模型的年收益率介于  36.3%-107.3%之间。

 

3:前十大S&P交易系统排名

排名

交易系统名称

年收益率%

1

FT Classic

107.30%

2

TSL_SP_1.0Z

         76.90%

3

TSL_CEL_SP1

74.50%

4

Keystone

54.10%

5

Impetus SP

50.50%

6

Big Blue 2

49.60%

7

Strategic 500

45.50%

8

STC SP Daytrader

42.00%

9

R-Breaker

37.10%

10

%C Daybreaker

36.30%

注:排名基于系统发布以来业绩,收益截至2011731日,收益率计算基于3倍保证金。

 

由于进入榜单的交易系统业绩并不稳定,尤其是一年业绩榜单,时常会发生变化,因此模型的稳定性和一致其实比短期排名更加关键,杂志给出了长期来看一致性最好的十大交易模型,其中包括AberrationCheckmateR-Breaker等模型,它们的业绩不一定总是能排进前十名的榜单,但长期以来具有较高一致性。

 

4:前十大一致性最好的交易系统

排名

交易系统名称

年收益率%

1

Aberration

Keith Fitschen

2

Andromeda

Petros Development Corp.

3

Brix

Alfaranda CTA

4

Checkmate

Strategic Trading Systems

5

Dollar Trader for Currencies

Dave Fox

6

Golden SX

Randy Stuckey

7

R-Breaker

Richard Saidenberg

8

Ready-Set-Go

longtermtrading.com

9

STC S&P Daytrade

Stafford Trading Company

10

Trendchannel

John Tolan

注:发布于201110

 

从前十大业绩一致性最高的交易系统周期分布来看,绝大部分都是长线交易系统,例如Aberration的交易频率常是每年某品种交易 3-4次,平均每笔交易持仓60天。R-Breaker是一个日内交易系统,日内必须平仓,不持过夜。绝大部分交易系统均可使用在多个市场,除了Dollar Trader专门被用于外汇市场,R-Breaker STC S&P Daytrade则专门用于股票指数。

 

5:交易系统类别

交易系统名称

按周期分

策略类别

使用市场

Aberration

长线

趋势

多市场

Andromeda

长线

趋势

多市场

Brix

长线

趋势

多市场

Checkmate

中线

趋势

多市场

Dollar Trader

长线

趋势

外汇

Golden SX

长线

趋势

多市场

R-Breaker

日内

趋势+反转

股票指数

Ready-Set-Go

长线

趋势

多市场

STC S&P Daytrade

日内

趋势+反转

股票指数

Trendchannel

长线

趋势

外汇、国债

 

Aberration trading system

Aberration 交易系统由Keith  Fitschen 1986  年发明,1993  Keith Fitschen 将该系统商业化发布,自发布之日起,该系统业绩一直名列前茅,在1997 年、2001 年、2005 年已发布交易系统的业绩排名中该系统均排名前十。该交易系统的特点是同时交易在8 种不同的品种上,包括谷物、肉类、金属、能源、外汇、金融以及股指期货等。Aberration交易系统的交易频率常常是每年交易某一品种3-4  次,60%的时间都持有仓位,平均每笔交易持仓 60  天。它通过长线交易捕捉趋势来获取巨额利润。那它如何来弥补亏损呢?因为它同时交易在多个不相关的市场,当某一品种损失时,另一品种可能获利。在一年的时间里,总是有某一种或者多种品种能获得巨额利润。这些大的利润弥补了那些没趋势市场的小额亏损。Aberration交易系统对资金进行组合管理,因此可以接受比较大的资金量。

 

Andromeda trading system

Andromeda交易系统2001年由Petros Development Corp开发,是一个长线趋势交易系统,依赖简单的数学公式完全客观地进行交易,不带主观成分,并可以使用在多个市场。该系统于2002  4  月发布,其核心优势是在公开发布之后也依然能保持稳定业绩。Andromeda 交易系统针对不同的市场都是用采同一套规则和参数,并没有进行最优化处理,属于非曲线匹配系统,样本外测试和样本内测试的结果一致,并且在发布后将近十年的时间里得到了验证。不同大小的资金账户皆可使用,由于是日线模型,因此不需要天天盯市,所有的进场出场指令均在下一日的开盘执行,有时候也可能很多天没有交易。Andromeda 平均每笔交易的持仓时间60-65天,该系统的一大特色是,交易终止点不是根据价格,而是根据持仓时间而定。

 

Checkmate trading system

Checkmate 交易系统是一个独特的交易系统,该系统最大的特点是,它的目标不是最大化利润,而是保证收益率的一致性和最大回撤最小化。该系统在全部的品种上使用相同的交易法则和参数,因此避免了过度优化和曲线匹配的问题。Checkmate  在进场点选择上把关严格,可能在跟踪时同时监控多个品种,但交易很少,这使得Checkmate 使用的保证金平均来看会比其他系统要少。因此这个系统可以让较小的账户里来交易大额的组合。

Checkmate  是中线交易系统,目的是捕捉中线趋势,它采用改进趋势过滤,这种方法可以使Checkmate 经常能在获利最大的最近高点或低点离场,这点和那些有大回撤的趋势系统有所不同,它能迅速止盈离场,因此Checkmate 让交易者的心理相对舒适。

 

Golden SX trading system

Golden SX 系统发布于1995 年,到目前16 年的时间里,仅2005 年一年不盈利。它可以同时交易在 13  个不同的品种上,并且采用相同的交易法则。Golden SX 采用一个十分有效的指标GSX Indicator,在开始交易前会先等市场有小幅回调再介入,以此来改进交易的成功率。系统有两种止损方法,一个是资金保护止损点,另一个是持有头寸后基于盈利的止损,这样可以保护资金的同时保证盈利。

新的改进版本Golden   SX Electronic 2009 年发布。可以对其中2 个参数做一定优化,也可以不优化。1983 -2010 年的测试显示,该系统有60%的时间持有头寸,多个市场的平均胜率在56%左右。

 

R-breaker trading system

R-breaker 是一个专门使用在股票指数上的交易系统,该系统为日内交易策略,不持仓过夜。出场指令为止损或是收盘。每天交易不超过2 笔,很多时候一天内可能没有交易。该系统的特点是,结合了趋势和反转两种交易方法,既进行趋势交易也进行反转交易。自1993  年公开发布以来,系统的交易法则没有改变过,该系统已经在市场上存活了 14  年之久。尤其是当指数的日内波动较大时,该系统的收益更好,反之则没有交易机会。

 

Ready-Set-Go trading system

Ready-Set-Go 交易系统是一个长线交易系统,可以使用在多个市场,自2000 年公布以来都是使用相同的法则和参数,参数值可以根据市场趋势强弱自动调整。该系统可以使用在多个市场,自1970 以来至2011 年中,系统交易于8 个市场,在扣除每笔交易100 美元费用后平均收益率43%,平均每年每个市场交易3-4 笔。

Ready-Set-Go 的进场点和离场点均会随趋势强度的变化而变化,持仓时间从一两周至半年不等,极少数情况会持仓1 年。该系统只有50-60%的时间是持有头寸的。它的止损方式是基于波动率过滤的移动止损,可以为百分比止损,或是资金止损。

 

STC S&P Daytrade trading system

该交易系统由Stafford   Trading   Company 开发,是一个日内交易系统,全称为"STC Volatility Based S&P Daytrade"。它的目标是捕捉日内上涨或下跌的波动,不论在牛市还是熊市均可获利。并且该系统仅用于股票指数。该系统在1997年至2011 年的15年测试中仅2005 2006 两年出现略微亏损。该系统每月平均交易10 笔左右,每天交易不超过2  笔。市场总是有起有伏,该系统首先采用"Price Trend Indicator"价格趋势指数来判断市场是超买还是超卖,超买的市场应该卖出头寸,超卖的市场应该买入头寸。第一笔交易进场方法是根据开盘价设一个区间,高于开盘价某些点位即买入,低于开盘价某些点位即卖出。日趋势通常会在3-4 天后改变方向,或是遇到跳空开盘,这些日子被称为"key reversal days"关键转折日。这种日子在目前的市场正在不断增多,因此有一套"Superior Clear-Out Reversal  Enhancement" 系统来帮助找出反转信号并开始新方向的交易。最后,该系统每天都有不同的风险暴露,因此需要设臵止损,系统采用"Dynamic Risk Exposure Stops"方法止损。

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