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研究报告

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国外著名交易策略R-Breaker模型设计原理

来源:澳门新葡3522最新网站    发布时间:2014-04-01    点击数:

R-Breaker是一种短线日内交易策略,它结合了趋势和反转两种交易方式。

 

交易系统的基本原理如下:


1.
根据前一个交易日的收盘价、最高价和最低价数据通过一定方式计算出六个价位,从大到小依次为:突破买入价、观察卖出价、反转卖出价、反转买入价、观察买入价、突破卖出价。
以此来形成当前交易日盘中交易的触发条件。这里,通过对计算方式的调整,可以调节六个价格间的距离,进一步改变触发条件。


2.
追踪盘中价格走势,实时判断触发条件。具体条件如下:
¨ 当日内最高价超过观察卖出价后,盘中价格出现回落,且进一步跌破反转卖出价构成的支撑线时,采取反转策略,即在该点位(反手、开仓)做空;
¨ 当日内最低价低于观察买入价后,盘中价格出现反弹,且进一步超过反转买入价构成的阻力线时,采取反转策略,即在该点位(反手、开仓)做多;
¨ 在空仓的情况下,如果盘中价格超过突破买入价,则采取趋势策略,即在该点位开仓做多;
¨ 在空仓的情况下,如果盘中价格跌破突破卖出价,则采取趋势策略,即在该点位开仓做空。


3.
设定止损条件。当亏损达到设定值后,平仓。


4.
设定过滤条件。当前一个交易日波幅过小,该交易日不进行交易。


5.
在每日收盘前,对所持合约进行平仓。


6.
可使用1分钟、5分钟或10分钟等高频数据进行判断。

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